公司规模:50 - 99人
公司性质:私营/民营企业
职位性质: | 全职 | 专业要求: | 不限 | 招聘日期: | 2020.4.10 ~ 2020.7.8 |
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工作地点: | 北京 | 外语要求: | 无 | 更新日期: | 2020.4.10 |
工作经验: | 三年以上 | 职称要求: | 不限 | ||
学历要求: | 本科及以上 | 工资待遇: | 12000 - 20000 | ||
招聘人数: | 1人 |
岗位职责: 1、独立挖掘二级股票市场的有效量价因子(线性与非线性); 2、利用人工智能算法对因子进行有效组合,选取能够获取超额阿尔法收益的股票组合; 3、分析股票组合风险暴露(市值、行业等)情况; 4、对交易策略和模型进行绩效评估; 5、根据策略绩效评估结果调整交易策略和投资组合; 6、部门领导和投资经理安排的其他工作。 岗位要求: 1、全日制本科以上学历,硕士以上学位,经济、金融、计算机、数学等相关专业; 2、具有3年以上程序化交易经验和实盘交易经验; 3、有5年以上金融行业研究经验,3年以上量化交易策略研发经验。 4、较好表达能力、沟通协调能力,能承受一定的工作压力,办事认真、具有责任心; 5、有较强的模型开发能力,根据市场数据建立交易模型; 6、有较强的计算机编程能力,可自行开发程序化交易策略; 7、有较强的数理统计能力,熟练应用数据分析软件。 |